| 几类非线性协整模型研究综述 |
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| 引用本文： | 杨政,曾勇,原子霞.几类非线性协整模型研究综述[J].数量经济技术经济研究,2011(10). |
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| 作者姓名： | 杨政 曾勇 原子霞 |
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| 作者单位： | 电子科技大学经济与管理学院;电子科技大学数学科学学院; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:70901013); 中国博士后科学基金特别资助(编号:201003692)和中国博士后科学基金(批准号:20090451416)资助 |
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| 摘 要： | 协整分析方法经过20多年的发展成为计量经济学界的一个前沿工具,在经济与金融领域得到了广泛的应用。线性协整分析已经成熟,而非线性协整的理论与方法仍在持续研究中。本文回顾了最近20年非线性协整的发展历史,其中包括结构变化、门限非线性、马尔可夫转换和平滑转换等几类非线性协整模型,强调了这些非线性机制的本质区别,总结了已取得的一些重要研究成果,最后对该问题的最新发展动向加以概括。
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| 关 键 词： | 协整 结构变化 门限 马尔可夫转换 平滑转换 |
A Research Survey of Some Nonlinear Cointegrating Models |
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| Abstract: | Cointegration analysis has been a popular form in time series econometrics after cointegration has been presented and developed more than twenty years.The applications of cointegration have been widely considered in areas of economics and finances.Theories and methods of linear cointegrating models are matured.In constrast,nonlinear cointegrating models are still investigated continuously.We review the past twenty years of nonlinear models of cointegration research that include structural break,threshold,ma... |
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| Keywords: | Cointegration Structural Break Threshold Markov Switching Smooth Transition |
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