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| 商业银行抵押贷款折扣率风险管理研究 | |
| 作者单位： | ;1.中国工商银行监事会 |
| 摘 要： | 折扣率是商业银行抵押贷款风险管理的核心要素。如何科学合理地确定折扣率,是有效发挥押品风险缓释作用的重要因素。本文在对折扣率现有计量方法进行归纳、总结的基础上,重点介绍了单一押品折扣率模型、基于内部评级法的折扣率模型、基于加权平均法的传统计算方法、VaR评估模型以及监管要求的其他方法,同时结合部分实际处置数据和评估案例,利用VaR方法中的参数法和非参数法进行了介绍性实证分析,并针对当前部分商业银行折扣率计量风险敏感性不足、计量依据和规范性有待强化等问题,提出了构建商业银行内部押品计量体系、强化折扣率计量验证管理、完善押品风险数据库建设和加强押品存续期管理等具体政策建议。 |
| 关 键 词： | 抵押贷款 折扣率 信用风险管理 VaR |
Risk Management of Haircut Rate in Mortgages of Commercial Banks |
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