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| 基于遗传编程算法的股票市场量价关系研究 | |
| 作者单位： | ;1.对外经济贸易大学金融学院 |
| 摘 要： | 采用核密度加权局域均值函数估计的方法获取非预期交易量信息,并采用遗传编程的方法,寻找股票价格与交易量之间的函数关系式。研究表明,传统的线性与二次型量价关系表达式可能会导致本质上的错误,两者的函数关系复杂且因市场规模、市场行情的不同而不同。然而同时剔除预期交易量和预期收益率信号后,两者的非预期信号呈现明显的负线性相关性,这种相关性不受市场规模或行情的影响。 |
| 关 键 词： | 量价关系 核密度估计 遗传编程 股票市场 |
Study of the Relationship of Price and Volume in Stock Market by Applying the Genetic Programming Algorithm |
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| Keywords: | |