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| 基于ARCH类模型的中国沪市股指波动性研究 | |
| 引用本文： | 彭亚,闫克锋.基于ARCH类模型的中国沪市股指波动性研究[J].经济研究导刊,2011(3):68-69. |
| 作者姓名： | 彭亚 闫克锋 |
| 作者单位： | 南京大学,南京,210093 |
| 摘 要： | 金融市场的波动一直是经济分析人员和投资者关注的焦点。以沪市综合指数为研究对象,分别运用ARCH模型、GARCH模型进行初步研究,分析中国沪市股价波动的动态特征,结果表明,GARCH模型对中国沪市有较好的拟合效果。 |
| 关 键 词： | ARCH模型 GARCH模型 沪市波动性 |
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