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| 基于ARIMA模型的我国人民币汇率的时间序列分析 | |
| 引用本文： | 辛玲玲.基于ARIMA模型的我国人民币汇率的时间序列分析[J].时代金融,2012(36):125. |
| 作者姓名： | 辛玲玲 |
| 作者单位： | 山西财经大学财政金融学院 |
| 摘 要： | 大多数经济时间序列呈现非平稳性,因而不能直接用ARIMA模型进行分析。但是通过对原始序列进行差分,将其转换为平稳时间序列,再用ARIMA模型进行建模。本文通过对2000-2010年我国人民币汇率时间序列的分析,预测2010年6-12月数据,并证实了ARIMA模型是一种很好的短期预测模型。 |
| 关 键 词： | 时间序列 ARIMA模型 差分 短期预测 |
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