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| 封闭式基金净值与价格的因果性和协整分析 | |
| 引用本文： | 闻岳春,周勇. 封闭式基金净值与价格的因果性和协整分析[J]. 证券市场导报, 2004, 0(2): 57-62 |
| 作者姓名： | 闻岳春 周勇 |
| 作者单位： | 北方证券有限责任公司 |
| 摘 要： | 研究表明．绝大多数封闭式基金净值与价格之问不存在协整关系。这说明基金的折价率不足均值回归的．所以认为基金价格必然向其内在价值回归是不正确的．试图要从封闭式基金的折价率中套利的行为未必可取。 |
| 关 键 词： | 封闭式基金 中国 证券市场 协整分析 因果关系 基金价格 折价率 “噪声交易者”模型 DSSW |
Analysis on Causality & Co-integration of NAV and Share Prices of Chinese Closed-end Fund |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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