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油价波动对深圳股票市场收益影响的实证分析
作者姓名:李晓莹
作者单位:东北财经大学研究生院;
摘    要:石油作为世界上最重要的不可再生能源之一,其价格波动对世界经济以及股票市场造成不容忽视的影响。本文试图以深圳股票市场的深证综指和行业分类指数为研究对象,建立VAR模型,并利用方差分解来分析国际油价波动对各股票指数的动态影响。结果发现油价波动最初对股票指数的影响较小,可以忽略不计,但其影响在6个月及1年后显著增强,第二年时的影响与第一年基本持平。

关 键 词:石油价格  股票指数  VAR模型  方差分解  
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