| DF检验式中联合检验F统计量分布特征 |
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| 引用本文： | 朱永军.DF检验式中联合检验F统计量分布特征[J].数量经济技术经济研究,2006,23(7):118-125. |
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| 作者姓名： | 朱永军 |
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| 作者单位： | 南开大学国际经济研究所 |
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| 基金项目： | 本文得到南开大学国际经济研究所张晓峒教授的精心指导,在此表示感谢. |
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| 摘 要： | 单位根检验同被检验的模型中是否存在常数项、时间趋势项密切相关，针对常数项和时间趋势项及其t统计量的分布特征目前得到了很好的研究，但是相应的联合检验F统计量研究很少，而Hatanka（1996）就提到了该统计量的重要性，并认为有必要对其分布特征进行研究。本文通过蒙特卡罗模拟，分析了DF检验式中联合检验F统计量的分布特征，在此基础上给出了有限样本条件下各检验统计量的响应面函数，从而使得单位根检验进一步完善。
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| 关 键 词： | 单位根检验 F统计量 蒙特卡罗模拟 响应面函数 |
Distribution of the F-Statistics of Unit Root Test |
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| Zhu YongJun.Distribution of the F-Statistics of Unit Root Test[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2006,23(7):118-125. |
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| Authors: | Zhu YongJun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Unit Root Test F-statistic Monte Carlo Simulation Response Surface Function |
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