| 基于CSAD的期货市场羊群效应实证分析——以CZCE棉花期货为例 |
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| 引用本文： | 邵永同,高旺盛. 基于CSAD的期货市场羊群效应实证分析——以CZCE棉花期货为例[J]. 济南金融, 2009, 0(2): 60-62 |
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| 作者姓名： | 邵永同 高旺盛 |
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| 作者单位： | 中国农业大学经济管理学院;中国农业大学区域农业发展研究中心; |
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| 摘 要： | 本文运用横截面绝对偏离度(CSAD)方法对CZCE棉花期货市场进行了实证研究,研究结果表明,我国棉花期货市场不存在明显的"羊群效应"。
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| 关 键 词： | 棉花 期货市场 羊群效应 CSAD |
Study on Band Wagon Effects of Futures Market based on CSAD Model: A Case of CZCE Cotton Futures |
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| Shao Yongtong/Gao Wangsheng. Study on Band Wagon Effects of Futures Market based on CSAD Model: A Case of CZCE Cotton Futures[J]. Jinan Finance, 2009, 0(2): 60-62 |
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| Authors: | Shao Yongtong/Gao Wangsheng |
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| Abstract: | In this article,we adopt Cross-sectional Absolute Deviation(CSAD) model to research the "herd behavior" of CZCE cotton futures market empirically.The results indicate that there is no "herd behavior" not only in whole cotton futures market but also in the state when the market is shown up or/and down. |
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| Keywords: | Cotton Futures Market Herd Behavior CSAD |
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