| 基于VaR—GARCH的开放式基金投资风格研究 |
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| 引用本文： | 黄骥,许学军. 基于VaR—GARCH的开放式基金投资风格研究[J]. 广西金融研究, 2009, 0(4): 55-56 |
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| 作者姓名： | 黄骥 许学军 |
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| 作者单位： | 上海理工大学,上海,200093 |
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| 摘 要： | 本文通过GARcH模型,得到了各个样本基金收益率序列的条件方差,进而根据条件方差求得各基金收益率序列的VaR值,通过分析VaR值得出各基金的风险偏好相似,因此得出我国开放式基金投资风格趋同的结论.
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| 关 键 词： | 投资风格 |
Analysis on the Investment Style of Mutual Fund Based On VaR-GARCH Model |
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| Huang Ji,Xu Xuejun. Analysis on the Investment Style of Mutual Fund Based On VaR-GARCH Model[J]. JOurnal of Guangxi Financial Research, 2009, 0(4): 55-56 |
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| Authors: | Huang Ji Xu Xuejun |
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| Keywords: | VaR GARCH |
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