股指期货套利与现货组合模型的构建 |
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引用本文: | 丁玉洁,周圣武,陈绍花,娄可元.股指期货套利与现货组合模型的构建[J].现代经济,2008(7). |
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作者姓名: | 丁玉洁 周圣武 陈绍花 娄可元 |
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作者单位: | 中国矿业大学应用数学系; |
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摘 要: | 股指期货作为我国首推的一款金融衍生产品,具有回避股市系统风险和增强市场流动性等重要功能,它的推出对广大机构投资者而言意义重大。本文重点探讨股指期货期现套利的投资策略,并在考虑交易成本的前提下,给出了更为接近现实的区间定价模型和复制指数的投资组合模型。
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关 键 词: | 股指期货 期现套利 现货组合 |
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