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| 指数期权的套期保值策略模拟分析 | |
| 引用本文： | 郑浩.指数期权的套期保值策略模拟分析[J].广西财经学院学报,2003,16(3):43-50. |
| 作者姓名： | 郑浩 |
| 作者单位： | 厦门中道咨询有限公司,投资部,福建,厦门,361004 |
| 摘 要： | 作为一种重要的金融衍生工具,指数期权具有套期保值、分散风险、提高金融市场效率的功能.本文运用Delta套期保值、Delta-Gamma套期保值等不同的指数期权投资策略,对中国股市进行模拟实证分析.结论表明,通过指数期权的套期保值策略,可以有效地降低投资组合的系统风险,并具有付出代价较小的优点. |
| 关 键 词： | 指数期权 套期保值 系统风险 |
| 文章编号： | 1008-875X(2003)03-0043-08 |
| 修稿时间： | 2003年4月29日 |
The Simulating Analysis on the Different Hedging Strategies of the Index Option |
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