|
|||||
|
|
| 基于GARCH模型的股市收益与股指波动的实证研究 | |
| 引用本文： | 鲁美娟,贾扬蕾.基于GARCH模型的股市收益与股指波动的实证研究[J].会计之友,2011(20). |
| 作者姓名： | 鲁美娟 贾扬蕾 |
| 作者单位： | 江西理工大学 |
| 摘 要： | 文章采用四个市场指数建立以来至2010年12月30日止,运用传统的最小二乘法和改进的自回归条件异方差模型( GARCH),从A股市场指数的波动性入手,研究四个市场收益率的特征,对指教序列的分布、序列的平稳性和异方差进行检验,从而对A股市场指教的波动有更深刻的认识和把握. |
| 关 键 词： | GARCH模型 收益率 波动性 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |