基于GARCH模型的人民币汇率预测 |
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引用本文: | 刘严,刘琼.基于GARCH模型的人民币汇率预测[J].中国集体经济,2013(10):93-95. |
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作者姓名: | 刘严 刘琼 |
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作者单位: | 中南财经政法大学金融学院 |
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摘 要: | 随着人民币市场化的推进,人民币波动幅度增大,汇率弹性增强,加强人民币汇率风险管理已成为摆在各大经济主体面前的重大课题,因此对人民币汇率的预测是十分必要的。本文采用GARCH模型对2010年6月至2013年3月的人民币兑美元日汇率建模,进行短期预测和预测评价。结果表明,GARCH(1,1)模型在一定程度上拟合了人民币兑美元汇率的时间序列,在预测短期汇率上具有一定的适用性。
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关 键 词: | 人民币汇率 汇率预测 GARCH模型 |
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