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| 基于Garch模型的股票市场股指收益率波动性研究 | |
| 引用本文： | 刁艳华,李文华.基于Garch模型的股票市场股指收益率波动性研究[J].中国集体经济,2013(6):76-77. |
| 作者姓名： | 刁艳华 李文华 |
| 作者单位： | 山东协和学院经济管理学院 |
| 基金项目： | 本文是山东协和学院项目＂Copula函数建模方法及其在金融市场中的应用研究＂（项目编号：XHXY201318）的阶段性研究成果. |
| 摘 要： | 本文运用GARCH模型对深圳证券综合指数进行系统的实证研究,结果表明中国股票市场的收益率具有较为明显的尖峰厚尾分布,并且其波动具有集群的特征. |
| 关 键 词： | GARCH模型 综合指数 波动率 |
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