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| 基于适应性市场假说的LLDPE期货市场动态效率研究 | |
| 引用本文： | 冯文奎,肖庆宪.基于适应性市场假说的LLDPE期货市场动态效率研究[J].中国集体经济,2013(9):88-90. |
| 作者姓名： | 冯文奎 肖庆宪 |
| 作者单位： | 1. 上海理工大学 2. 上海理工大学管理学院 |
| 基金项目： | 上海市一流学科（系统科学）项目资助（XTKX2012） |
| 摘 要： | 本文基于适应性市场假说理论,采用滚动方差比与复合方差比相结合的检验方法,对我国聚乙烯期货市场的时变有效性进行研究.研究发现,聚乙烯期货市场在小于5天的短周期以及大于121天的长周期是弱有效的,而在5-121天的中周期则具有较显著的可预测性.与有效市场假说相比,适应性市场假说能够更好地解释聚乙烯期货市场效率的动态演变. |
| 关 键 词： | 适应性市场假说 滚动方差比检验 聚乙烯期货 市场有效性 |
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