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| 基于均值——VAR的投资组台模型 | |
| 引用本文： | 王菁菁.基于均值——VAR的投资组台模型[J].商场现代化,2009(19). |
| 作者姓名： | 王菁菁 |
| 作者单位： | 华南理工大学 |
| 摘 要： | 本文对Markowitz投资组合模型的缺陷进行简要分析与概括,利用均值-VAR模型将VAR约束引入Markowitz投资组合理论中,使用VAR代替收益率方差来度量风险,建立基于VAR约束下的投资组合模型. |
| 关 键 词： | 投资组合 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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