|
|||||
|
|
| 基于二叉树的可转债定价研究 | |
| 引用本文： | 赵海艳,杨国斌.基于二叉树的可转债定价研究[J].华南金融电脑,2005,13(10):35-37. |
| 作者姓名： | 赵海艳 杨国斌 |
| 作者单位： | 西南财经大学中国金融研究中心 |
| 摘 要： | 本文以GARCH（1，1）模型来估计股价的波动率．以Matlab工程软件为工具．用二叉树法对我国8支可特债的定价进行了实证研究，同时考虑了可特债内嵌的多种期极。研究姑暴表明，我国可特债的价格被低估。这与我国证券市场的实际情况有关。本文还提出了一种计算单个期权价值的新思路， |
| 关 键 词： | 可转换债券 二叉树 期权 赎回 定价 Matlab 实证研究 工程软件 证券市场 波动率 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |