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| 基差收益和alpha收益股指期货新型套利模式 | |
| 摘 要： | 股指期货上市以来,利用ETF替代现货进行期限套利的策略被广泛讨论并被投资者实际操作,该策略旨在尽可能好地复制沪深300指数,在保证流动性的同时,使跟踪误差的最小,以便实施期现套利,这种套利方法只利用了期货本身的 |
| 关 键 词： | 股指期货上市 套利 基差 相对收益 实际操作 策略 跟踪误差 流动性 进行期 投资者 |
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