|
|||||
|
|
| 基于BEKK-GARCH模型的小麦期现货市场价格波动溢出性分析 | |
| 引用本文： | 张恒,赵宇洋,安起光.基于BEKK-GARCH模型的小麦期现货市场价格波动溢出性分析[J].粮食科技与经济,2022(1):40-44. |
| 作者姓名： | 张恒 赵宇洋 安起光 |
| 摘 要： | 为研究农产品期现货对农产品市场价格的影响,选取郑州期货交易所的强麦与普麦期货作为样本数据,考虑到2020年新冠肺炎疫情特别时期,通过BEKK-GARCH模型研究得出:期货市场对小麦价格的影响大于现货市场,普麦期货对小麦现货价格的影响大于强麦期货.小麦期货价格对现货价格呈波动溢出效应,在参考期货制定现货价格策略时,选取普... |
| 关 键 词： | 小麦 价格 BEKK-GARCH模型 波动溢出效应 |