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| 沪深300股指期货对股票市场波动性影响分析 | |
| 引用本文： | 叶展.沪深300股指期货对股票市场波动性影响分析[J].现代商贸工业,2011(12):131-133. |
| 作者姓名： | 叶展 |
| 作者单位： | 厦门大学金融系; |
| 摘 要： | 以2005年4月8日至2011年4月1日沪深300指数的收盘价作为原始数据,在借鉴国内外学者研究成果的基础上,采用GARCH模型实证研究我国推出沪深300股指期货对股票市场波动性的影响,得出股指期货的推出在一定程度上减小我国股票市场的波动性但这种影响较小等结论。 |
| 关 键 词： | 股指期货 波动性 GARCH模型 |
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