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| 一般衍生证券的定价模型 | |
| 引用本文： | 陈守东.一般衍生证券的定价模型[J].数量经济技术经济研究,1999(4):55-57. |
| 作者姓名： | 陈守东 |
| 作者单位： | 吉林大学商学院 |
| 摘 要： | 本文从状态变量遵循的一般随机微分方程出发，考虑至少ｎ＋ １个可交易证券，它们的价格依赖于某些或全部ｎ个状态变量所满足的ＰＤＥ及其矩阵表示。 一、模型 假设状态变量 ｉ（１≤ｉ≤ｎ）遵循如下的随机微分方程：其中：记定义ｄｗｔ＝（ｄｗｔ１，…，ｄｗｔｎ）Ｔ，ｄ ｔ＝（ｄ ｔ１…，ｄ ｔｎ）则（１）可表示为 设ｆ（·） Ｃ２，是任一个可交易证券的价格，它依赖于状态 ｊ，由 Ｉｔ 定理， ｆ遵循如下的扩散过程 由于ｎ＋１个可交易证券都依赖 ｉ，所以我们用人表示第ｊ个可交易证券的价格。则可得到方程组方程组（３）… |
| 关 键 词： | 证券 可交易证券 定价模型 衍生证券 |
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