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| 再保险对破产概率的影响 | |
| 引用本文： | 张连增.再保险对破产概率的影响[J].数量经济技术经济研究,1999,16(6):59-62. |
| 作者姓名： | 张连增 |
| 作者单位： | 南开大学风险管理与保险学系 |
| 基金项目： | 国家社科基金!No．97BJB056 |
| 摘 要： | 本文研究了古典风险模型中再保险对调整系数或破产概率的影响，对两种特殊的索赔分布：均匀分布与指数分布，分别讨论了使调整系数最大或使破产概率最小的最优自留水平．说明了当初始准备金较大时，选择使调整系数最大的自留水平近似等价于使破产概率最小的自留水平。 一、模型简介 在古典风险模型中，保险公司通过多种再保险方式达到分散风险的目的，风险的分散可以定量地用破产概率的减小来度量。破产概率是用来评价保险公司综合偿付能力的合适度量。再保险后的破产概率变小，意味着再保险的效果较好。 古典的风险模型中，保险公司在时刻… |
| 关 键 词： | 古典风险模型 再保险 保险公司 破产概率 |
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