| 分位数误差校正模型及应用 |
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| 作者姓名： | 许启发 康宁 蒋翠侠 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学管理学院;合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室,合肥工业大学管理学院;阜阳师范学院经济学院,合肥工业大学管理学院;合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室 |
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| 基金项目： | 本文获得国家自然科学基金（71071087）、教育部人文社会科学研究规划基金项目（14YJA790015）、安徽省哲学社会科学规划基金项目（AHSKY2014D103）、合肥工业大学产业转移与创新发展研究中心招标项目(SK2014A073)的资助。 |
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| 摘 要： | 误差校正模型具有较好的预测能力,在时间序列分析中占据重要地位。将误差校正模型从均值框架推广到分位数框架,提出了分位数误差校正模型的概念,并给出一整套建模技术：模型表示、参数估计、模型定阶、诊断检验、密度预测等。通过数值模拟,将其与经典的均值误差校正模型、分位数自回归模型进行比较,发现分位数误差校正模型极大地提高了预测的准度与精度。此外,选取中国货币供应与物价水平之间关系作为研究对象,实证检验了分位数误差校正模型的条件密度预测能力。
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| 关 键 词： | 分位数回归 误差校正 条件概率 预测精度 |
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