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| 基于RAROC模型的存贷利差水平研究 | |
| 引用本文： | 肖本华.基于RAROC模型的存贷利差水平研究[J].济南金融,2008(5):25-27. |
| 作者姓名： | 肖本华 |
| 作者单位： | 厦门大学金融系 福建厦门361005 |
| 摘 要： | 本文基于RAROC模型提出了一个存贷利差定价模型,认为存贷款利差与违约率、损失率、非利息收入比重、费用率、存放款比例和银行实际资金成本有关。利用我国的相关数据求出了各类商业银行存贷利差的临界值,认为从实际利差来看,我国当前的存贷利差水平基本合理。 |
| 关 键 词： | 利差 风险调整资本收益率模型 实际利差 |
| 文章编号： | 1674-2265(2008)05-0025-03 |
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