非利息收入影响因素分析——基于中国14家银行的个体固定效应回归模型 |
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引用本文: | 张丽娜.非利息收入影响因素分析——基于中国14家银行的个体固定效应回归模型[J].时代金融,2012(15):140-141. |
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作者姓名: | 张丽娜 |
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作者单位: | 西南财经大学经济数学学院 |
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摘 要: | 文章以Bankscope数据库2005~2010年中国14家银行为样本,实证检验了影响银行非利息收入的因素。具体来讲,在采用面板数据的个体固定效应回归模型下,发现银行绩效对非利息收入的影响并不显著,而宏观经济变量GDP以及银行规模对非利息收入的影响最为显著(银行非利息收入的国内生产总值弹性、规模弹性分别为4.69%、2.01%)。另外,非利息收入关于银行利息收入的弹性为负。中国工商银行、中国建设银行、中国银行的非利息收入水平明显高于其他各家银行,且有多家商业银行(如华夏银行、中国农业发展银行等)的固定效应因子为负。
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关 键 词: | 非利息收入 面板数据 固定效应 |
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