| 衍生品交易实时风险管理系统的设计与开发 |
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| 引用本文： | 马重. 衍生品交易实时风险管理系统的设计与开发[J]. 新金融, 2006, 0(6): 42-45 |
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| 作者姓名： | 马重 |
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| 作者单位： | RJO'BRIEN公司 |
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| 摘 要： | 我国衍生品交易市场现正处于一个新的发展阶段,商品期权和金融衍生品交易即将上马,国际间的衍生品交易规模也日益扩大,有效的风险管理对有关管理方面来说将是一个极大的挑战。计算机实时交易风险管理系统是其中不可缺少的重要一环,否则风险管理将是一句空话。本文对各种较为成熟的衍生品风险计算模式如传统的Strategy、Greek和目前流行的VAR、SPAN、TIMS等逐一作了分析比较,对各种风险管理系统的功能特点及相应的计算机技术作了对比介绍,希望能对国内早日研发出自己的实时风险管理系统有所帮助。
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| 关 键 词： | 金融市场 衍生品 风险管理 |
| 文章编号： | 1006-1770(2006)06-041-03 |
On Risk Management System of On Time Derivatives Trading |
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| Ma Chong. On Risk Management System of On Time Derivatives Trading[J]. New Finance, 2006, 0(6): 42-45 |
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| Authors: | Ma Chong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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