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| 沪深300股指期货价格发现功能实证研究——基于1分钟高频数据 | |
| 引用本文： | 马磊,徐琳琳.沪深300股指期货价格发现功能实证研究——基于1分钟高频数据[J].中国证券期货,2012(7):4-6. |
| 作者姓名： | 马磊 徐琳琳 |
| 作者单位： | 1. 南京财经大学金融学院 2. 南京财经大学财政与税务学院,江苏南京210046 |
| 摘 要： | 采用Granger因果检验、脉冲响应函数和向量误差修正模型对沪深300股指期货的价格发现功能,以及期货和现货指数之间的领先滞后关系进行研究和分析.研究结果表明,沪深300股指期货在价格发现中起主导作用,期货价格和现货价格之间存在着长期协整关系、双向的Granger因果关系.期货领先现货7分钟 |
| 关 键 词： | 股指期货 价格发现 Granger因果检验 脉冲响应函数 向量误差修正模型 |
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