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| 基于模糊时间序列的预测模型——以上证指数为例 | |
| 引用本文： | 吴铭峰,蒋勋.基于模糊时间序列的预测模型——以上证指数为例[J].价值工程,2008,27(11). |
| 作者姓名： | 吴铭峰 蒋勋 |
| 作者单位： | 江苏信息职业技术学院,无锡,214063;南洋职业技术学院,无锡,214081 |
| 摘 要： | 模糊理论使用语义变量本身所蕴含的特性,能减少处理问题时的不确定性所带来的困扰,被广泛的应用于各种领域的研究。首先回顾了基于模糊理论的模糊时间序列定义,对现有的模糊时间序列模型进行分析;在此基础上提出了一种新的模糊时间序列预测方法,以上证指数为对象进行了拟合。从结果看,新的基于模糊时间序列预测方法在MSN、平均误差(%)和标准误差(%)等指标上要优于现有的的预测方法。 |
| 关 键 词： | 模糊时间序列 模糊集 平均误差 预测 模型 |
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