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| 清算价格测算与流动性风险评价——以中国建设银行为例 | |
| 作者单位： | ;1.上海师范大学金融工程研究中心 |
| 摘 要： | 市场冲击和银行财务状况共同决定贷款清算价格。市场冲击也是引发流动性风险的一个重要外因,其随机特征使以清算价格为基础的贷款测算比现行以会计核算为基础的短期流动性缺口管理更适合市场冲击测试。2013年末中国建设银行流动性缺口尽管为负,但是贷款清算折扣很小,流动性管理具有效率性。积极推进信贷资产证券化是流动性风险管理中控制清算折扣的一条有效途径。 |
| 关 键 词： | 商业银行 流动性风险 市场冲击 清算价格 |
Liquidation Price Estimation and Liquidity Risk Assessment: Taking CCB as an Example |
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