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| 指数风险偏好下的最优保险策略 | |
| 引用本文： | 杨珊珊,周春阳,宋吉武.指数风险偏好下的最优保险策略[J].上海管理科学,2010(5):54-56. |
| 作者姓名： | 杨珊珊 周春阳 宋吉武 |
| 作者单位： | 1. 中国人寿保险集团公司,北京,100032 2. 上海交通大学安秦经济与管理学院,上海,200052 3. 中共威海市委党校,威海264200; |
| 摘 要： | 本文讨论了当投保个体和保险公司为指数风险偏好时，在保费约束下投保个体的最优保险策略问题。本文采用求解对偶优化问题的方法求解这个问题，并给出当损失服从指数分布时最优保险策略解的解析式。本文最后讨论了投保个体和保险公司风险厌恶程度以及保费预算变化对个体最优保险策略的影响。 |
| 关 键 词： | 最优保险策略 指数偏好 指数风险定价函数 |
Optimal insurance policy with exponential risk preferences |
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| Yang Shanshan,Zhou Chunyang,Song Jiwu.Optimal insurance policy with exponential risk preferences[J].Shanghai Managent Science,2010(5):54-56. | |
| Authors: | Yang Shanshan Zhou Chunyang Song Jiwu |
| Institution: | Yang Shanshan Zhou Chunyang Song Jiwu |
| Abstract: | In this paper, we discuss the optimal insurance problem under the condition that the insurer and the insured have exponential risk preferences. We solve the problem by the convex duality approach, and give the explicit solution when loss is exponential distributed. We also present in the last section the impact of risk attitude of the insurer and the insurer, and the insurance premium budget on the optimal insurance. |
| Keywords: | Optimal insurance Exponential risk preference Exponential premium principle |
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