| 基于模糊概率的行为投资组合优化模型 |
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| 引用本文： | 方勇. 基于模糊概率的行为投资组合优化模型[J]. 上海金融学院学报, 2007, 0(4): 39-44 |
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| 作者姓名： | 方勇 |
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| 作者单位： | 上海金融学院应用数学系,上海,201209 |
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| 基金项目： | 上海市高校优秀青年教师后备人选科研项目 |
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| 摘 要： | 在Shefrin和Statman创立的行为投资组合优化模型中，投资者对于各种自然状态的主观认知概率是由Lopes的理论确定的，然而Lopes所给出的公式只是提供了一个理论分析的框架，实际操作起来极为困难。由于人们的认知具有模糊性，所以模糊集理论已成为认知研究领域的一个有力工具。本文用模糊数来刻画投资者对于各种自然状态的主观认知概率，并在模糊概率的基础上构建了行为投资组合优化模型。具体的数值算俐表明，本文所提出的模型能够充分反映投资者的认知形态，具有很强的操怍性和实用性。
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| 关 键 词： | 行为金融学 行为投资组合 模糊概率 优化模型 |
| 文章编号： | 1673-680X（2007）04-0039-06 |
| 修稿时间： | 2007-06-15 |
Optimization Model of Behavioral Portfolio Based on Fuzzy Probability |
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| Fang Yong. Optimization Model of Behavioral Portfolio Based on Fuzzy Probability[J]. Journal of Shanhai Finance University, 2007, 0(4): 39-44 |
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| Authors: | Fang Yong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | behavioral finance behavioral portfolio fuzzy probability optimization model |
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