| 期货市场交易结构、价格形成机制及其效率研究 |
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| 引用本文： | 杜军,胡跃红,刘建江. 期货市场交易结构、价格形成机制及其效率研究[J]. 金融理论与实践, 2006, 0(3): 3-6 |
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| 作者姓名： | 杜军 胡跃红 刘建江 |
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| 作者单位： | 1. 华中科技大学,经济学院,湖北,武汉,430074
2. 长沙理工大学,经济学院,湖南,长沙,410076 |
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| 摘 要： | 做市商机制和连续竞价机制是现代期货市场主流的两类交易机制，连续竞价机制则成本较低，价格信号反应灵敏；做市商机制透明、公正，市场连续性较好，代表着期货市场交易机制的未来发展方向。通过对期货市场微观交易结构及价格形成机制的模型研究，结合我国的实际情况，比较考察了几种典型的期货交易机制在不同交易结构下的价格形成效率，对我国期货市场转型完善时期具有现实意义。
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| 关 键 词： | 期货市场 微观结构 做市商机制 竞价交易 |
| 文章编号： | 1003-4625（2006）03-0003-04 |
| 收稿时间： | 2006-01-01 |
| 修稿时间： | 2006-01-01 |
A Research in Trading Structure, Pricing Mechanism and Efficiency of the Futures Market |
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| Du Jun. A Research in Trading Structure, Pricing Mechanism and Efficiency of the Futures Market[J]. Financial Theory and Practice, 2006, 0(3): 3-6 |
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| Authors: | Du Jun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | futures market microstructure, dealer trading auction trading |
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