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| 利率服从跳-扩散过程的期权定价 | |
| 作者姓名： | 陈超 邹捷中 侯振挺 |
| 作者单位： | 长沙铁道学院数理金融研究中心;长沙铁道学院数理金融研究中心;长沙铁道学院数理金融研究中心 |
| 摘 要： | 当无风险利率为时间的已知函数或随机变量时,欧氏股票期权定价的Black—Scholes公式应该修正,通常设定无风险利率等于一种与期权同时到期的无风险证券的利率,而不是当前瞬间利率。 Merton考虑了利率是随机变量时的期权定价模型。定义B(t)为与期权同时到期且到期支付给持有人$1的贴现债券的价值。Merton假设B遵循下面的随机微分方程: |
| 关 键 词： | 利率 股票价格 期权价格 跳－－扩散过程 |
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