| 余额宝与国债市场收益率波动的实证研究 |
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| 引用本文： | 庄雷. 余额宝与国债市场收益率波动的实证研究[J]. 经济与管理, 2015, 29(3) |
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| 作者姓名： | 庄雷 |
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| 作者单位： | 东南大学经济管理学院,江苏南京,211189 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目，“十二五”国家科技支撑计划子课题 |
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| 摘 要： | ![]()
互联网金融创新特别是互联网理财产品冲击了传统金融市场收益率.基于2013年6月到2014年6月以余额宝为代表的互联网理财收益率和国债收益率数据,运用GARCH模型及VAR模型等方法实证分析两者的关系,结果显示:互联网理财收益率实际上引起国债收益率的下降,并且对国债收益率的波动性影响也是负的.互联网金融创新有助于降低传统金融市场的风险补偿,从而降低社会的融资成本.
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| 关 键 词： | 互联网金融创新 余额宝收益率 国债收益率 波动性影响 |
An Empirical Study of Yu Ebao and Treasury Market Returns Volatility |
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| Zhuang Lei. An Empirical Study of Yu Ebao and Treasury Market Returns Volatility[J]. Economy and Management, 2015, 29(3) |
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| Authors: | Zhuang Lei |
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| Abstract: | ![]()
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