| 确定商业银行贷款利率的期权方法探讨 |
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| 引用本文： | 许宝红,潘存武.确定商业银行贷款利率的期权方法探讨[J].广东财经职业学院学报,2003,2(4):22-26. |
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| 作者姓名： | 许宝红 潘存武 |
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| 作者单位： | 上海财经大学会计学院,上海,200083 |
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| 摘 要： | 在市场机制下，商业银行向企业发放贷款时，决策的重点是确定一个合理的贷款利率。理论上不同的企业，由于其风险程度不同，应该相应设定不同的贷款利率。本文以分析公司普通股所具有的看涨期权特性为出发点，以Black—Scholes看涨期权定价模型为基础，根据不同企业资本结构和资产回报风险的差别，构造出一个商业银行基本贷款利率模型。
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| 关 键 词： | 中国 商业银行 贷款利率 资本结构 资产回报风险 看涨期权 看跌期权 Black—Scholes模型 |
| 文章编号： | 1671-8208(2003)04-0022-05 |
| 修稿时间： | 2003年4月11日 |
Discussion on Deciding Loan Interest Rate of Commercial Bank in Option Pricing Method |
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