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| 金融市场风险计量VaR方法研究 | |
| 引用本文： | 马崇明.金融市场风险计量VaR方法研究[J].集团经济研究,2004(10):98-100. |
| 作者姓名： | 马崇明 |
| 摘 要： | 金融市场风险计量的重要方法包括灵敏度分析、波动性分析、VaR方法、压力测试法和极值理论,其中,VaR方法是目前市场风险计量的主流方法. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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