| 基于Shibor的利率期限结构预期理论研究 |
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| 引用本文： | 贾德奎. 基于Shibor的利率期限结构预期理论研究[J]. 上海金融, 2009, 0(8) |
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| 作者姓名： | 贾德奎 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金，教育部人文社会科学研究项目，上海市教委高水平特色发展项目 |
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| 摘 要： | 利用Shibor数据进行利率期限结构预期理论的假设检验,结果发现,1M以下和3M以上期限的利率能分别较好地验证预期理论,而如(3M,1W)或(6M,1M)的长短期利率组合却难以验证预期假设;并且现实中期限较短利率的波动程度要远大于期限较长的拆借品种,基于此,我国需要进一步规范和培育Shibor以作为基准利率和货币政策的操作目标。
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| 关 键 词： | Shibor 利率期限结构 预期理论 货币政策 |
Test of the Expectation Theory of the Term Structure of Shibor |
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| Jia Dekui. Test of the Expectation Theory of the Term Structure of Shibor[J]. Shanghai Finance, 2009, 0(8) |
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| Authors: | Jia Dekui |
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