| 金融市场风险测量方法综述 |
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| 引用本文： | 孙自愿,王新宇,李爽.金融市场风险测量方法综述[J].贵州商业高等专科学校学报,2006,19(4):5-9. |
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| 作者姓名： | 孙自愿 王新宇 李爽 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学,管理学院,江苏,徐州,221008 |
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| 基金项目： | 江苏省财政厅科研项目
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中国矿业大学校科研和校改项目
,
中国矿业大学校科研计划 |
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| 摘 要： | 近十来年,风险测量方法在收益和风险剧烈波动的股票市场中的作用日益突出,无论是金融机构还是监管当局对金融市场风险的管理与测量也都给予了足够的重视,回顾与展望金融市场风险测量研究方法对于该方面的研究也具有一定的积极意义.
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| 关 键 词： | 金融市场 风险测量 极值理论 分位数回归方法 混合密度神经网络 |
| 文章编号： | 1671-9549（2006）03-0005-05 |
| 收稿时间： | 2006-03-31 |
| 修稿时间： | 2006年3月31日 |
The Backward Research of Method about Finance Market Risk Measurement |
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| Sun Zi-yuan,Wang Xin-yu,Li Shuang.The Backward Research of Method about Finance Market Risk Measurement[J].Journal of Guizhou Commercial College,2006,19(4):5-9. |
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| Authors: | Sun Zi-yuan Wang Xin-yu Li Shuang |
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| Abstract: | In recent ten years, the role of risk measurement method became more and more important in stock market. Both finance institution and the authorities pay more attention to the management and measurement about finance market risk. So the significance for us of reviewing and forecasting method about finance market risk measurement means it will make for better research. |
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| Keywords: | Finance Market Risk Measurement Extremum Theory Quantile Regression Mixture Density Network |
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