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| VaR模型在风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 高学鹏.VaR模型在风险管理中的应用[J].合作经济与科技,2007(11):28-29. |
| 作者姓名： | 高学鹏 |
| 摘 要： | VaR技术是目前市场上最为有效的风险管理技术.此方法建立在科学的基础上,为人们提供了一种关于市场风险的综合性度量.通过该方法,银行可以使用同一单位(如美元)去测度银行可以承受的风险底线.与传统的风险衡量方法相比,VaR提供一种考虑杠杆、相关性和当前头寸的组合风险的整体观点.因此,这的确是一种有远见的风险衡量方法. |
| 关 键 词： | 模型 风险管理 整体观点 组合风险 相关性 杠杆 衡量方法 测度 美元 单位 使用 银行 度量 综合 科学 管理技术 市场 |
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