基于带红利的控制公司破产风险因素投资组合模型 |
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引用本文: | 雷震,韦增欣,房成德.基于带红利的控制公司破产风险因素投资组合模型[J].商场现代化,2014(25):105-107. |
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作者姓名: | 雷震 韦增欣 房成德 |
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作者单位: | 广西大学数学与信息科学学院 |
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摘 要: | 本文考虑在现金红利投资的收益情形下,投资者通过对所投资的股票公司的财务数据进行研究,通过评分来预测企业破产的概率,从而建立优质的投资组合模型。文章中应用最非线性规划优化的理论和方法建立投资组合模型,并利用优化算法对模型进行求解。
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关 键 词: | 投资组合 非线性规划 评分模型 遗传算法 |
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