上市公司“大小非”解禁的实证研究——对我国股票市场半强式有效性的检验 |
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引用本文: | 宋歌,李宁.上市公司“大小非”解禁的实证研究——对我国股票市场半强式有效性的检验[J].经济论坛,2009(16):36-39. |
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作者姓名: | 宋歌 李宁 |
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作者单位: | 同济大学经济与管理学院经济与金融系 |
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摘 要: | 根据股票价格对信息反映范围的不同,市场被分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场。本文选取2009年3月有“大小非”解禁行为的股票作为研究对象,运用事件研究方法,通过对样本股票在解禁前后一定时期的超额收益变化进行实证分析,得出结论:我国股票市场尚未达到半强式有效。
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关 键 词: | 半强式有效 超额收益 解禁 |
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