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| 基于复杂网络的同业拆借市场特性研究——以金融危机时期（2007~2009年）数据为例 | |
| 引用本文： | 刘超,吴明文,马玉洁.基于复杂网络的同业拆借市场特性研究——以金融危机时期（2007~2009年）数据为例[J].财经理论与实践,2014(2):9-16. |
| 作者姓名： | 刘超 吴明文 马玉洁 |
| 作者单位： | （1.山东财经大学 金融学院,山东 济南250000) |
| 摘 要： | 运用复杂网络的系统科学方法，选用2007~2009年金融危机期间我国同业拆借市场相关数据，构建相应的同业拆借网络对我国同业拆借市场进行实证研究。结果表明：我国同业拆借市场具有典型的小世界和无标度特性，同时，在应对金融危机过程中，同业拆借利率表现出基准利率所具有的市场性和稳定性特点。 |
| 关 键 词： | 同业拆借 利率市场化 复杂网络 基准利率 金融危机 |
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