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| 我国股票市场的有效性研究 | |
| 作者姓名： | 王海燕 |
| 作者单位： | 南京财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 本文运用一个新的衡量股票市场有效性的指标(Degree OfMarket Efficiency,以后简称DOME)去研究上证综合指数、深圳成分指数以及沪深300指数之间的关系。结果得出,三个指数的有效性指标之间存在长期的均衡关系而且深圳成指对跨市场的沪深300指数的贡献率较大。 |
| 关 键 词： | 有效性指标 协整 脉冲响应 方差分解 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
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