| 中国上市银行流动性风险综合评价研究——基于因子分析法的应用 |
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| 引用本文： | 钟永红.中国上市银行流动性风险综合评价研究——基于因子分析法的应用[J].改革与战略,2014(1):60-63. |
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| 作者姓名： | 钟永红 |
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| 作者单位： | 华南理工大学经济与贸易学院,广东广州510006 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究一般项目“银行信贷行为的顺周期性与资本监管改革研究”（项目编号：10YJC790403）：华南理工大学中央高校基本科研业务费资助项目“资本监管新规与商业银行行为调整”（项目编号：2013XZD11）;教育部全国高校人文社会科学研究规划项目“适配科技产业发展的最优金融结构理论研究”（项目编号：11YJA790073）.感谢曹丹蕊在数据收集方面所做的工作. |
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| 摘 要： | 文章从流动性储备、负债稳定性、期限结构错配程度、资本充足性、市场利率风险和盈利性六个维度选择12个流动性风险评价指标,基于因子分析法对中国上市银行2012年底的流动性风险进行综合评价。实证结论显示:同业负债成为新的银行流动性风险诱因;中长期贷款占比的下降有助于改善资产负债期限错配,降低流动性风险。现行的流动性风险监管指标难以全面反映银行流动性风险的实情,建议增加"同业负债比例"和"流动负债依存度"两个指标。
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| 关 键 词： | 商业银行 流动性风险 流动性风险评价 因子分析 |
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