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| 基于主成分分析的主板市场投资者情绪指数构建 | |
| 作者姓名： | 肖瑶 |
| 摘 要： | 本文通过借鉴Baker and Wurgler构建投资者情绪的方法,选取了上证主板市场的换手率、成交量比率、心理线和市盈率等4个受市场噪音影响较小的技术指标作为情绪的代理变量,构建了主板市场的投资者情绪.研究结果表明,本文构建的投资者情绪对上证主板市场有着较好的解释能力.本文情绪的构建也为今后投资者情绪对中国资本市场的... |
| 关 键 词： | 投资者情绪 指数构建 主成分分析 |
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