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期货真实库存的研究
作者单位:
;1.同济大学
摘 要:
期货市场中对冲者会根据自身的库存水平制定交易策略,投机者会根据市场中的真实库存判断价格走势,所以库存是期货的收益的重要影响因素。但是一方面,社会的真实库存数据是无法统计的,除了交易所库存,还需要借助于期货价格,另一方面,交易所库存变化不连续,噪音多,不能及时反应市场中库存变化。本文就是基于期货价格来寻找有效的真实库存替代变量,得出基差可以作为库存的替代变量,现货价格和波动率不能体现真实库存水平。
关 键 词:
期货价格
库存
基差
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