资本资产定价模型与深圳股票市场的实证研究 |
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引用本文: | 马静如.资本资产定价模型与深圳股票市场的实证研究[J].南开经济研究,2001(2):13-16. |
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作者姓名: | 马静如 |
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作者单位: | 南开大学国经所 |
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摘 要: | 本文利用深圳股票市场数据对该市场作了检验,得出CAPM模型不符合我国的深圳股票市场的结论,同时发现了深圳市场同样存在西方发达市场中普遍的小公司效应;对风险结构的分析表明,非系统风险在个股的总风险中已经占有相当大的比重,个股价格变动呈现发散性特征,这说明深圳市场已经具备成熟市场的某些基本条件。
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关 键 词: | 资本资产定价模型 市场组合 风险分散 深圳股票市场 股票市场 实证研究 |
Model of Capital Fund Pricing and A Research of the Stock Market in Shenzhen |
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Abstract: | |
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