| 东亚地区主要股票市场联动效应的研究——基于金融危机大规模爆发前后样本的分析 |
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| 引用本文： | 周云帆.东亚地区主要股票市场联动效应的研究——基于金融危机大规模爆发前后样本的分析[J].金融理论与教学,2010(2):1-6. |
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| 作者姓名： | 周云帆 |
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| 作者单位： | 中国银监会阳泉监管分局,山西,阳泉,045000 |
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| 摘 要： | 通过协整检验、Granger因果检验及构建VAR模型，考察了金融危机大规模爆发前后东亚地区主要股市间的联动性。实证结果表明，国内股市受外围股市的影响很弱，而金融危机则使我国股市对外围股市的影响增大，但和日本相比，我国证券市场在东亚地区的影响力仍然很弱，因此需要采取措施提升该影响力。研究还发现，金融危机加大了该区域主要股市间的联动性。
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| 关 键 词： | 股市联动性 协整检验 Granger 因果检验 VAR模型 |
Research of Connected Effect for Principal Stock Markets in East Asia |
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| Zhou Yunfan.Research of Connected Effect for Principal Stock Markets in East Asia[J].Finnce Theory and Teaching,2010(2):1-6. |
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| Authors: | Zhou Yunfan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Granger |
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