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| 上证A股与B股协整关系的实证研究 | |
| 引用本文： | 唐敏,陈道平.上证A股与B股协整关系的实证研究[J].当代经济,2008(3):140-141. |
| 作者姓名： | 唐敏 陈道平 |
| 作者单位： | 1. 重庆师范大学数学与计算机科学学院,重庆,400047 2. 重庆师范大学经济与管理学院,重庆,400047 |
| 摘 要： | 本文基于协整理论,使用1998年1月5日至2001年2月19日和2001年2月20日至2007年7月20日两个阶段上证A股指数与B股指数数据对上证A股与B股之间的关系进行了研究.结果显示,B股市场时境内投资者开放前A股与B股之间不存在协整关系,而B股市场对境内投资者开放后,A股与B股存在协整关系.进一步地对不存在协整关系的第一阶段进行了Granger因果检验;对存在协整关系的第二阶段构建了误差修正模型,针对所得结论提出了建议. |
| 关 键 词： | A股市场 B股市场 协整 Granger因果检验 协整关系 误差修正模型 二阶 因果检验 Granger 存在 投资者 市场 显示 结果 研究 数据 指数 使用 协整理论 |
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